Vasicek Model for Credit Risk Capital (FRM Part 1 Valuation & Risk Models, FRM Part 2 Credit Risk)
In this video for FRM Part I and FRM Part II, we explore the Vasicek Model for determining the credit risk capital for a portfolio of loans. This model appears in FRM Part I (Valuation and Risk Models, Measuring Credit Risk chapter) and FRM Part II (Credit Risk section and Operational Risk section). This model underpins the Internal Ratings Based (IRB) approaches prescribed by Basel II. Preparation courses for the two parts are available here: https://www.finRGB.com/courses/frm-pa... and https://www.finRGB.com/courses/frm-pa....
Смотрите видео Vasicek Model for Credit Risk Capital (FRM Part 1 Valuation & Risk Models, FRM Part 2 Credit Risk) онлайн без регистрации, длительностью часов минут секунд в хорошем качестве. Это видео добавил пользователь finRGB 03 Сентябрь 2020, не забудьте поделиться им ссылкой с друзьями и знакомыми, на нашем сайте его посмотрели 13,250 раз и оно понравилось 218 людям.